| Titre : | Principe du maximum pour les problèmes de contrôle optimal partiellement observé et avec retard |
| Auteurs : | Hanane Kebbas, Auteur ; Imad Eddine Lakhdari, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2019 |
| Format : | 1 vol. (38 p.) / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Equations différentielles stochastiques avec retard,équations adjointes,contrôle optimal. |
| Résumé : |
Dans ce mémoire nous étudions les problèmes de contrôle optimal partiellement observés et avec retard. En combinant le théorème de Girsanov à avec une technique variationnelle standard, on obtient un principe du maximum en supposant que le domaine de contrôle est convexe. |
| Sommaire : |
Remerciements ii Table des matières iii Introduction 1 1 Généralité sur le calcul stochastique 3 1.1 processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Calcul d'Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.1 Intégrale stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.2 Propriétés d'intégrale stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.3 Processus d'Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.4 Formule d'Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.3 Equations di¤érentielles stochastiques(EDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3.1 Existence et unicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 Principe du maximum 17 2.1 Formulation du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Principe du maximum partiellement observé . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2.1 Equations adjointes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 Application : Problème LQ partiellement observé 29 Bibliographie 35 Annexe : Abréviations et Notations 38 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/897 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
