| Titre : | Contrôle optimal stochastique pour les équations gouvernées par une martingale normale |
| Auteurs : | Hakima Miloudi, Auteur ; Imad Eddine Lakhdari, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2018 |
| Format : | 1 vol. (36 p.) / 29.5 cm |
| Langues: | Français |
| Sommaire : |
Remerciements ii
Table des matières iii Introduction 1 1 Rappel sur le calcul stochastique 4 1.1 Processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Mouvement brownien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Intégrale stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4.1 Processus d’Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4.2 Formule d’Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 La relation entre le principe du maximum et la programmation dyna-mique 10 2.1 Hypothèses et formulation du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2 Principe du maximum stochastique su¢ sant . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3 Relation à la programmation dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3 Application au problème de la sélection de portefeuillemoyenne-variance 24 3.1 Problème de minimisation des pertes quadratique . . . . . . . . . . . . . . 26 3.2 La solution du problème de moyenne-variance . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Conclusion 33 Bibliographie 33 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/870 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
