| Titre : | Les conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité pour l'EDSR linéaire |
| Auteurs : | Nassima Hattab, Auteur ; Saliha Bougherara, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2018 |
| Format : | 1 vol. (37 p.) / 29.5 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Equations Différentielles Stochastique Rétrogrades linéaires,équation adjointes,contrôle optimal,le principe d’optimisation convexe. |
| Résumé : | Dans ce travail, on étudie les conditions nécessaires et suffisantes d’optimalité pour un système gouverné par des équations différentielles stochastiques rétrogrades linéaires. La méthode de démonstration est basée sur le principe d’optimisation convexe. |
| Sommaire : |
Dédicace i
Remerciements iii Table des matières iv Introduction 1 1 Calcul stochastique 3 1.1 Processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Espérance conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.1 Propriétés de l'espérance conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3 Filtration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.5 Mouvement Brownien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.6 Intégrale stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.7 Equation di¤érentielle stochastique (EDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 Equations di¤érentielles stochastiques rétrogrades 15 2.1 Vocabulaire et notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.1 Présentation du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.2 Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.2 Existence et unicité des solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.3 Le rôle de Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.4 EDSR linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 conditions nécessaires et su¢ santes d'optimalité 29 3.1 Formulation du problème et hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.2 Conditions nécessaires et su¢ santes d'optimalité . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.2.1 Le principe d'optimisation convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Bibliographie 36 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/857 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
