| Titre : | Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance |
| Auteurs : | Damien Lamberton ; Bernard Lapeyre |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Mention d'édition : | 3e éd. |
| Editeur : | Paris : Ellipses, impr. 2012. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-7198-7 |
| Format : | 1 vol. (251 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Analyse stochastique [Agneaux] Investissements > Mathématiques [Agneaux] Mathématiques financières [Agneaux] Options (finances) > Modèles mathématiques [Agneaux] Processus stochastiques |
| Résumé : |
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). |
| Sommaire : |
Modèles discrets Problème d'arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black-Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d'intérêt Modèles d'actifs avec sauts Modèles de risque de crédit Simulation et algorithmes pour les modèles financiers |
Disponibilité (4)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MAT/599 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
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Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique | Le Gall, Jean-Francois |
| Introduction à la théorie des probabilités | Dalang, Robert C. |
| Théorie de la mesure et de l'intégration | Rolland, Robert |
