| Titre : | Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales |
| Auteurs : | Dominique Foata ; Fuchs |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Paris [France] : Dunod, 2004 |
| Collection : | Sciences sup, ISSN 1636-2217 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-048850-6 |
| Format : | 1 vol. (xiii-236 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | La couv. portent en plus : cours et exercices corrigés, 2e cycle/master, agrégation, écoles d'ingénieurs |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés. |
| Sommaire : |
Notations utilisées et rappels Temps d'arrêt Processus de Poisson Applications des processus de Poisson Chaînes de Markov Applications des chaînes de Markov Martingales Théorèmes d'arrêt Problèmes de ruine Les inégalités maximales Théorèmes de convergence des martingales Exemples d'applications Le mouvement brownien Solutions des exercices |
Disponibilité (3)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MAT/592 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
| MAT/592 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| MAT/592 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Modélisation probabiliste pour l'ingénieur | Smolarz, André |
| Introduction à la théorie générale des processus et intégrales stochastiques | Laleuf, Jean-Claude |
| Processus et intégrales stochastiques | Laleuf, Jean-Claude |
| Probabilités et statistiques pour l'épreuve de modélisation à l'agrégation de mathématiques | Chabanol, Marie-Line |
| Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique | Le Gall, Jean-Francois |
| Processus stochastiques | Lessard, Sabin (1951-....) |
