| Titre : | Méthodes de prévision à court terme |
| Auteurs : | Guy Mélard, Auteur ; Michel Carbon, Préfacier, etc. |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Mention d'édition : | Deuxième éd. revue et augmentée |
| Editeur : | Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, cop. 2007 |
| Autre Editeur : | Paris : Ellipses |
| Collection : | Statistique et mathématiques appliquées (Bruxelles), ISSN 0777-0731 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8004-1408-9 |
| Format : | 1 vol. (537 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 501-511.Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 406 |
| Catégories : |
[Agneaux] Prévision, Théorie de la |
| Résumé : | Les progrès de l'informatique et des technologies de communication nous inondent de données temporelles. Bien utiliser l'information qu'elles contiennent est essentiel sachant que la prévision est à la base de l'action. Comme la première, cette deuxième édition constitue un exposé moderne et abordable des concepts et applications des méthodes de prévision à court terme. L'accent est mis encore davantage sur une tentative d'unification des méthodes. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (en formation initiale, en complément à des cours de statistique plus théoriques ou comme aide à la préparation de projets), aux praticiens de la prévision en entreprise, et aux chercheurs dans les multiples domaines où la modélisation de séries chronologiques est employée. Le livre s'appuie sur de nombreux exemples et exercices. Par rapport à la première édition, l'emploi en formation continuée est amélioré par l'apport d'un CD-ROM. Il contient le logiciel Time Series Expert, utilisé dans presque tous les chapitres. Il permet de naviguer dans toute la matière, sous forme de présentations numériques avec des liens hypertexte et hypermédia qui envoient vers les instructions des exercices, des fichiers des données ou des séquences sonores. Grâce à un moteur de recherche intégré on peut retrouver les pages traitant d'un terme spécifique. Le CD-ROM propose en bonus deux chapitres supplémentaires non traités dans le livre. |
| Sommaire : |
Concepts et définitions
Régression linéaire simple Courbes de croissance Lissage par moyenne mobile Méthodes de décomposition saisonnière Méthodes de lissage exponentiel Régression linéaire multiple Autocorrélation et erreurs de prévisions Modèles Arima Méthode de Box et Jenkins Régression à erreurs autocorrélées Méthode X-12-Arima Méthode TRAMO-SEATS |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MAT/491 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
