| Titre : | Calcul stochastique et modéles de diffusions : cours et exercices corrigés |
| Auteurs : | Francis Comets, Auteur ; Thierry Meyre, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Paris [France] : Dunod, 2006, 2015 |
| Collection : | Sciences sup, ISSN 1636-2217 |
| Sous-collection : | Mathématiques appliquées pour le master-SMAI |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-050135-9 |
| Format : | 1 vol. (324 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : |
La couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI". - Master, Ecoles d'ingénieurs, CAPES/Agrégation
Bibliogr. p. [337]-338. Index |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. |
| Sommaire : |
COURS Introduction : processus aléatoire Mouvement brownien et martingales Intégrale et différentielle stochastique Premiers pas avec le calcul stochastique Différentielles stochastiques et processus de diffusion Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles Simulation de diffusions EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens Mouvement brownien et martingales, exercices Intégrale et différentielle stochastique, exercices Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices EDS et processus de diffusion, exercices Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices Simulation de diffusions, exercices Problèmes corrigés |
Disponibilité (6)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MAT/236 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
| MAT/236 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
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Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Probabilités et processus stochastiques | Caumel, Yves |
| Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique | Le Gall, Jean-Francois |
| Éléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés | Ben Tahar, Imen (1977-....) |
| Processus et intégrales stochastiques | Laleuf, Jean-Claude |
