| Titre : | Économétrie et statistique appliquées : cours et problèmes |
| Auteurs : | Dominick Salvatore, Auteur ; Georges Loudière, Traducteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Paris [France] : McGraw-Hill, 1984 |
| Collection : | Série Schaum, ISSN 0768-2727 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7042-1033-6 |
| Format : | 1 vol. (298 p.) / couv. ill. en coul. / 26.8 cm |
| Note générale : | La couv. portent en plus : 640 exercices résolus |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Sommaire : |
Chapitre 1 Introduction 1 1.1 Principe et procédés de la statistique 1 1.2 Statistique et économétrie 1 1.3 Méthode de l'économétrie Chapitre 2 Statistique descriptive 10 2.1 Distributions de fréquence 10 2.2 Mesures de tendance centrale 12 2.3 Mesures de la dispersion 13 2.4 Formes des courbes de distribution de fréquences 16 Chapitre 3 Probabilités et distributions de probabilités 38 3.1 Probabilité d'un seul événement 38 3.2 Probabilité d'événements multiples 39 3.3 Distribution discrète de probabilités : la distribution binomiale 41 3.4 Distribution de Poisson 42 3.5 Distribution continue de probabilités : la distribution normale 43 Chapitre 4 Induction statistique : l'estimation 79 4.1 L'échantillonnage 79 4.2 Distribution d'échantillonnage de la moyenne 79 4.3 L'estimation d'après la distribution normale 81 4.4 Intervalles de confiance de la moyenne avec la distribution t 83 Chapitre 5 Induction statistique : les tests d'hypothèses 104 5.1 Tests d'hypothèses 104 5.2 Tests d'hypothèses sur la moyenne ou la fréquence d'une population. 104 5.3 Tests d'homogénéité des moyennes et des fréquences 106 5.4 Test du khi-carré : qualité d'un ajustement et indépendance 107 5.5 Analyse de variance 109 Problèmes de révision. Statistique 143 Chapitre 6 Analyse par les modèles : la régression simple 147 6.1 Le modèle linéaire à deux variables 147 6.2 Ajustement par les moindres carrés ordinaires. 148 6.3 Tests de signification pour les paramètres estimés 149 6.4 Test d'efficacité d'ajustement et coefficient de corrélation 151 6.5 Propriétés des estimations par les moindres carrés ordinaires 152 Chapitre 7 Analyse par les modèles : la régression multiple 180 7.1 Le modèle linéaire à trois variables 180 7.2 Tests de signification pour les paramètres estimés 181 7.3 Coefficient de détermination multiple 182 7.4 Test d'ensemble sur la signification de la régression 183 7.5 Coefficients de corrélation partielle 183 Chapitre 8 Analyse de régression : techniques et applications complémentaires 205 8.1 Linéarisation des modèles 205 8.2 Variables indicatrices 205 8.3 Modèles à retards échelonnés 206 8.4 Prévision 207 Chapitre 9 Problèmes divers de l'analyse de régression 231 9.1 Colinéarité 231 9.2 Météroscédasticité 232 9.3 Autocorrélation des erreurs 233 9.4 Erreurs sur les variables 234 Chapitre 10 Equations simultanées : modèles et méthodes 257 10.1 Modèles à équations simultanées 257 10.2 Identification 258 10.3 Estimation : régression indirecte 258 10.4 Estimation : méthode des doubles moindres carrés Problèmes de révision. Econométrie Annexe 1 Distribution binomiale de probabilités Annexe 2 Valeurs de e x Annexe 3 Distribution normale réduite Annexe 4 Table de nombres aléatoires Annexe 5 Distribution t de Student Annexe 6 Distribution du X 2 Annexe 7 Distribution du F de Fisher-Snedecor Annexe 8 Statistique d de Durbin et Watson Index |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MAT/228 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
