| Titre : | Modélisation et simulation |
| Auteurs : | Amar Aissani, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Alger [Algérie] : OPU, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1056-3 |
| Format : | 1 vol. (327 p.) / couv. ill. en coul. / 27 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 515.2 |
| Résumé : |
Les étudiants trouveront dans ce livre les notions de base du calcul élémentaire de probabilités et statistiques. On trouvera également les suites en chaînes aléatoires ( chaînes de Markov) comme outils de modélisation des programmes informatiques ( automates et machines à état). D’autre part, il est présenté ce qu’on a coutume d’appeler simulation à évènements discrets en même temps que l’exposé sur la théorie des graphes. Enfin, il est décrit une partie des logiciels de simulation sur des exemples simples. Le livre contient une variété d’exercices que l’étudiant ne trouve pas dans les bibliothèques et difficilement déchiffrables dans le web. |
| Sommaire : |
Chapitre 1. Modélisation des Systèmes 1.1 Introduction 9 1.2. Terminologie 13 1.3. Types de modèles (et systèmes) 14 1.4. But de la simulation 16 1.5. Outils de modélisation 17 1.6. Avantages et Inconvénients de la simulation 21 1.7. Logiciels et Langages de Simulation 22 1.8. Domaines d'application de la simulation 24 1.9. Exercices 25 Chapitre 2. Techniques d'évaluation des performances 41 2.1. Les mesures 41 2.2. Les techniques analytiques 41 2.3. Les techniques de simulation 42 2.4. Notion de complexité algorithmique 44 2.5. Compromis complexité-efficacité 46 2.6. Notion de Processus aléatoire 47 2.7. Classes particulières de Processus aléatoires 49 2.8 Exercices 55 Chapitre 3.Suites aléatoires et Chaînes de Markov 3.1. Introduction 57 3.2. Chaînes de Markov à temps discret 57 3.3. Chaînes de Markov à temps continu 71 3.4. Exercices 76 Chapitre 4.Modèles de files d'attente 91 4.1. Introduction 91 4.2. Classification de kendall 92 4.3. Types de problèmes 95 4.4. Modèles markoviens 96 4.5. Exercices 101 4.6. Réseaux de files d'attente 112 4.7. Modèles non markoviens 116 4.8. Modèles avec priorités .. 118 4.9. Exercices 124 Chapitre 5.Méthodes de simulation 129 5.1. "Principe de la simulation 129 5.2. Nombres aléatoires 138 5.3. Génération de variables aléatoires 150 5.4. Génération de vecteurs aléatoires 163 5.5. Génération de processus aléatoires 165 5.6. Compléments et applications 174 5.7. Exercices 190 Chapitre 6.Analyse et Validation de la simulation 205 6.1. "Introduction 205 6.2. Réduction de la variance 205 6.3. Problèmes tactiques 215 6.4. Exercices 222 Chapitre 7.Les outils de la simulation 223 Chapitre 8 Solutions des exercices 235 Annexe A Lois de probabilités usuelles 275 Annexe B Estimation et statistique Inférentielle 289 Annexe C Codes de calcul 305 Annexe D Tables 311 Annexe E Bibliographie 323 |




