| Titre : | Probabilités, statistique et processus stochastiques |
| Auteurs : | Patrick Roger, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Paris [France] : Pearson éducation, 2004 |
| Collection : | Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés, ISSN 1768-7616 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7034-1 |
| Format : | X-245 p. / ill., couv. ill. en coul. / 27 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 233. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.2 |
| Catégories : |
[Agneaux] Probabilités > Manuels d'enseignement supérieur [Agneaux] Statistique mathématique > Manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : |
Après une première partie sur la théorie des probabilités (espaces probabilisés, lois, moments, espérance conditionnelle), l'ouvrage présente les principales méthodes statistiques (estimation, tests statistiques, régression linéaire) puis aborde les processus stochastiques (martingales, processus stochastiques en temps continu, lemme d'Itô). Il couvre ainsi de façon progressive l'essentiel de la discipline. Les exercices, qui occupent la moitié du livre, sont intégralement corrigés et permettent au lecteur de mettre en pratique les notions présentées. Fondés, pour nombre d'entre eux, sur le traitement de données réelles disponibles librement sur Internet, ils sont liés à des problématiques concrètes (estimation de ventes, évaluation d'actifs financiers,...) Ce livre s'adresse aux étudiants de licence en économie et gestion, de master ou d'école de commerce qui suivent un enseignement de probabilités et statistique appliquée : il se veut un outil pratique de révision et d'auto-évaluation. Il sera également précieux aux professionnels en formation continue désireux de parfaire leurs connaissances. |
| Sommaire : |
Probabilités Combinatoire Espaces probabilisés et variables aléatoires Lois usuelles et moments des variables aléatoires Espérances conditionnelles Statistique L’estimation Les tests statistiques La régression linéaire Processus stochastiques Martingales à temps discret Processus stochastiques en temps continu Intégrale stochastique et lemme d’Itô |
Disponibilité (5)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MAT/03 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
| MAT/03 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| MAT/03 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| MAT/03 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
| MAT/03 | Livre | bibliothèque sciences exactes | Empruntable |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Introduction à la théorie des probabilités | Dalang, Robert C. |
| Introduction à la théorie générale des processus et intégrales stochastiques | Laleuf, Jean-Claude |
| Processus et intégrales stochastiques | Laleuf, Jean-Claude |
| Estimation non-paramétrique | Comte, Fabienne |
| Processus stochastiques | Foata, Dominique |
