| Titre : | Contribution a l'etude des controles optimales stochastiques |
| Auteurs : | Adel Chala, Auteur ; Boubakeur Labed, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2013 |
| Format : | 1 vol. (95 p.) / couv. ill. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Sommaire : |
Remerciments i
Table des Matière v Introduction vi 1 Principe du maximum en contrôle stochastique pour des di¤usions singulières à coe¢ cients linéaires 1 1.1 Formulation du problème et hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Equation adjointe et processus adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 Principe du maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.1 Linéairisation des solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3.2 Dérivabilité au sens de Gâteaux de La fonction coût . . . . . 8 1.3.3 Principe du maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 Principe du maximum en contrôle stochastique pour des di¤usions singulières à coe¢ cients non linéaires 17 2.1 Formulation du problème et hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Résultats préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2.1 Estimation des solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2.2 Linéarisation de l’équation d’état . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Principe du maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.3.1 Equation adjointe et processus adjoint . . . . . . . . . . . . 29 2.3.2 Principe du maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3 Principe du maximum du second ordre en contrôle stochastique pour des di¤usions singulières 32 3.1 Résultats préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.2 Principe du maximum du second ordre . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.2.1 Principe du maximum du premier ordre . . . . . . . . . . . 50 3.2.2 Principe du maximum du second ordre . . . . . . . . . . . . 53 3.2.3 Principe du maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4 Les conditions générales d’optimalitées pour un problème des contrôles stochastiques relaxé des di¤usions de Poisson 59 4.1 Formulation du problème et hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.1.1 Problème des contrôles strictes et des contrôles relaxés . . . 61 4.2 Conditions nécéssaires et su¢ santes d’optimalité pour les contrôles relaxés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 4.2.1 Inégalité variationelle et équation adjoint . . . . . . . . . . . 71 4.2.2 Conditions nécessaires d’optimalité pour les contrôles relaxés 74 4.2.3 Condition su¢ sante d’optimalité pour les contrôles relaxés . 75 Bibliography 79 |
| En ligne : | http://thesis.univ-biskra.dz/59/1/Contribution%20a%20l%E2%80%99Etude%20des%20Contr%C3%B4les%20Optimaux%20%20Stochastiques.pdf |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| TM/46 | Théses de doctorat | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
