| Titre : | Sur la statistique de copules |
| Auteurs : | Amel Chine, Auteur ; Fatah Benatia, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2017 |
| Format : | 1 vol. (127 p.) / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Copule bivariées,L-moments,Trimmed L-moments,copule Archimidiennes,Mesure d’association |
| Résumé : | La principale Motivation de cette thèse de doctorat est de donner une nouvelle méthode d’estimation de copule paramétrique, cette méthode est basé sur les Trimmed L-moments, ou on a représenté les mesures de Trimmed L-moments en terme de copule bivariée et l’estimateur correspondant. Aussi on a donné des exemples illustratifs comme la famille de copule F-G-M ou on a estimé ces paramètres de dépendance avec l’estimation de paramètres des marginales comme la loi de Cauchy et Pareto. La normalité asymptotique de cet estimateur est aussi établit. |
| Sommaire : |
Dédicace
Remerciements Table des matières iii Liste des figures vii Liste des tableaux viii Introduction Générale 1Copules et mesure díassociation I Introduction aux copules 1.1 Copules bivariées 1.1.1 Théorème de Sklar 1.1.2 Bornes de Fréchet-Hoeffding 1.1.3 Représentation graphique de copules 1.1.4 Propriétés de copule 1.2 Densité de copule 1.3 Exemple de copules usuelles 1.3.1 Copules díindépendance iii 1.3.2 Copule Gaussienne 1.3.3 Copule de Student 1.3.4 Copules Farlie-Gumbel-Morgenstern 1.3.5 Copules Archimédiennes 1.3.6 Copule de valeurs extrÍmes 1.4 Copules multivariées 1.4.1 Déffnition et théorème díexistence 1.4.2 Théorème de Sklar 1.4.3 Propriétés de copules multivariées 1.4.4 Exemples de copules paramétriques multivariées 1.5 Simulation de copules 1.5.1 Cas générale 1.5.2 Simulation de copules Archimédiennes II Mesure d'association 1.6 Mesure de concordance 1.6.1 Concordance et discordance 1.6.2 Tau de Kendall 1.6.3 Rho de Spearman 1.7 Mesure de dépendance 1.7.1 Exemple de mesure de dépendance 1.8 Dépendance de queue 2 Théorie des L-moments et des Trimmed L-moments 2.1 L-moments : Déffnitions et propriétés 2.1.1 Propriétés de L-moments 2.1.2 Estimation de L-moments 2.1.3 Diagramme de rapports de L-moment (L-skewness et L-kurtosis) iv 2.2 L-comoments 2.2.1 Représentations de L-comoments en terme de concomitants 2.2.2 Estimation de L-Comoments 2.3 TL-moments 2.3.1 Propriétés de TL-moments 2.3.2 Estimation de TL-moments 2.3.3 Variance et covariance de TL-moments empiriques 2.3.4 TL-moments de quelques distributions continues Conclusion Copules Paramétrique : méthodes díestimation et modélisation de la Dépendance 3.1 Copule empirique 3.1.1 Cas bivarié 3.1.2 Cas multivarié 3.2 Tau de Kendall et Rho de Spearman empirique 3.3 Méthode de maximum de vraissemblance exacte 3.4 Méthode des fonctions díinffrence des marginales (IFM) 3.5 Méthode de pseudo-maximum de vraissemblance (maximum de vraissem-blance canonique) 3.6 Méthode díinversion 3.6.1 Un estimateur de base sur le tau de Kendall 3.6.2 Un estimateur de base sur le rho de Spearman 3.7 Méthode de la distance minimale 3.7.1 Esimateurs de la distance minimale basÈs sur le processus de copule empirique Table des matières 3.7.2 Estimateurs de la distance minimmale basés sur la fonction de dépendance de Kendall 3.7.3 Méthode díestimation basé sur Les moments 3.7.4 Méthode díestimation basé sur les L-moments 3.7.5 Méthode díestimation basé éliser la dépendance 3.8.1 Dépendogramme 3.8.2 Kendall plot Bivariate Copulas Parameters Estimation Using The Trimmed L-moments Method 4.1 Introduction and motivation 4.2 Bivariate Trimmed L-comoments 4.3 Illustrative example and simulation study 4.3.1 FGM-copulas with Cauchy marginals 4.3.2 FGM copulas with Pareto marginals 4.3.3 Semi parametric TL-moment estimation 4.3.4 Simulation study 4.4 Consistency and asymptotic normality Conclusion Générale Bibliographie Annexe A :Language R. Annexe B : AbrÈviations et Notations. |
| En ligne : | http://thesis.univ-biskra.dz/3413/1/th%C3%A9se%20doctorat%20chine.pdf |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| TM/76 | Théses de doctorat | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
