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Monographie imprimée
Sadika Yekhlef, Auteur ; Imad Eddine Lakhdari, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2022Dans ce mémoire, nous donnons un aperçu sur la volatilité stochastique et les modèles ARCH, qui sont largement utilisés pour modéliser et prédire la volatilité conditionnelle des séries chronologiques financières. Cette volatilité stochastique[...]
