Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (18)
Suggerer acquisition Affiner la recherche
Monographie imprimée
Manal Boubaker, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2021The aim of this work is to study a class of quadratic BSDEs, of the following form: ( ) 2 ( ) ( ) , T T t s s s s t t Y = + l s + f Y Z ds − Z dW Where the terminal data is assumed to be a square integrable random variable, f and l a[...]Monographie imprimée
Aymen Leslous, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2022Dans ce mémoire, nous nous intéressons à l’étude des équations différentielles stochastiques ré- trogrades (EDSRs en abrégé). Plus précisément, nous établissons un résultat d’existence et unicité pour un type de EDSR dans le cas d’un générateu[...]Monographie imprimée
Morghad Ahlam, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2023Notre objectif dans cette thèse est d'étudier deux résultats. Le premier concerne l'existence et l'unicité des solutions pour les équations différentielles stochastiques (rétrograde) dans le cas dissipatif. Le deuxième résultat se concentre su[...]
Nada Erraihane Dhahoua, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2024In this master’s thesis, we study a BSDE with Jumps (BSDEJs in short), and prove the existence and uniquenes of the solutions, when the driver have quadratic growth in the Brownian companente and non-linear functional form with respect to the [...]Thése doctorat
EL MOUNTASAR BILLAH BOUHADJAR, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2024In this thesis, we delve into two distinct facets, one theoretical and the other practical. The theoretical aspect of our investigation centers on the examination of backward stochastic differential equations driven by both a Poisson process a[...]Thése doctorat
Hanine Azizi, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2024In this thesis, we aim to generalize some existing results in the literature that concern a stochastic maximum principle for backward stochastic differential equations (BSDEs) or forward-backward stochastic differential equation (FBSDEs), with[...]Thése doctorat
Imene Madoui, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed KhiderThe aim of this Ph.D. thesis is to study the problem of existence and uniqueness by relaxing the Lipschitz condition on generators of backward stochastic differential equations with jumps. The first topic deals with multidimensional Markovian[...]Thése doctorat
Salima Doubbakh, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2024this thesis studies two different topics in the stochastic systems fields: The solutions’ Malliavin regularity and control theory. The first is related to the Malliavin smoothness of the solutions of a specific type of quadratic backward stoch[...]Thése doctorat
Khaoula Abdelhadi, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2023In the present thesis we are interested in the well-posedness problem to a wide class of backward stochastic differential equations driven by Brownian motion and indepen- dent random measures related to pure jump Markov processes (BSDEJs for sho[...]Monographie imprimée
Lamri Kinza, Auteur ; Nabil khelfallah, Auteur | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2020Le but de ce mémoire est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à l’étude les modèles financiers les plus célèbres. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis des années, à des outils mathématique[...]Monographie imprimée
Saliha Bougherara, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2020Les problèmes de contrôle stochastique des systèmes partiellement observables jouent un rôle important dans de nombreuses applications. Par exemple, dans les modèles …nanciers, on peut observer le prix de l’actif, mais pas complètement, son taux[...]Monographie imprimée
L'akri Bramki, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2018Nous montrons dans ce mémoire l’existence et unicité de solution forte aux équations différentielles stochastiques de type d’Itôdont les coefficients sont localement lipschitziennes.Monographie imprimée
Dalila Guerdouh, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2017Cette thèse contient deux thèmes. Le premier porte sur le problème de l'existence et l'unicité des solutions pour certain type d'équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades fortement couplées dirigées par une famille de mart[...]Monographie imprimée
Salima Doubbagh, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2019L'objectif principal de ce travail est d'étudier deux résultats sur l'existence et l'unicité de la solution d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR en abrégé) : Le premier est une étude de base, qui traite le cas Lipschitzi[...]Monographie imprimée
Khaoula Guenifi, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2019Dans notre mémoire de master, nous sommes intéressés au problème de l’évaluation et couverture d’une option Européenne dans le cadre du modèle de Black-Merton-Scholes. On a commencé par la présentation de quelques outils de calcul stochastiqu[...]Monographie imprimée
Abir Labed, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2020Le but de ce travail est de faire une petite recherche de l'évaluation et la couverture d'une option, qui est une introduction aux technique probabilistes nécessaires à la des modèles financiers les plus courants, en voyant : 1- Quelques défi[...]Monographie imprimée
Khouloud Makhlouf, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2018Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux problèmes de contrôle optimal stochastique où le système est gouverné par une équation différentielle Stochastique du type Itô. Notre objective de l'étude présentée dans ce mémoire est d'établir[...]
