| Titre : | management des risques finaniciers et marches organises |
| Auteurs : | Karine Jeannicot, Auteur ; Sami Ben Larbi, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Paris : Economica, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-4882-3 |
| Format : | 352 p / 15.5 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Les marchés dérivés remplissent un rôle économique crucial, bien qu'ils demeurent souvent très impopulaires en raison de leur apparente complexité et de leur caractère fortement spéculatif. S'il est vrai qu'ils reposent sur des mécanismes de fonctionnement relativement complexes, ils apportent une solution originale et adaptée à tout opérateur qui souhaite se prémunir contre les aléas de la vie économique et financière. Cet ouvrage a pour ambition de présenter l'environnement décisionnel des trésoriers de groupes industriels et financiers et des gérants de portefeuille ; d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques induits par l'environnement économique et financier ; d'étudier les aspects théoriques et les modalités pratiques des stratégies de protection et de dynamisation des performances privilégiant le recours aux marchés dérivés dotés d'une chambre de compensation. Cet ouvrage s'adresse à un large public et vise principalement : les élèves des grandes écoles de commerce et les étudiants des universités en économie et en gestion ; les trésoriers de groupes industriels et financiers, les gérants de portefeuille et les ingénieurs financiers. Afin de faciliter la compréhension des thèmes exposés, les auteurs ont opté pour une démarche intuitive privilégiant le raisonnement et l'interprétation économique. Les thèmes étudiés présentent au lecteur un canevas d'analyse alternant, lorsque cela s'avère possible, exposés théoriques et applications numériques |
| Sommaire : |
STRATEGIES DE PROTECTION ET DYNAMISATION DES PERFORMANCES D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIONS
Eléments de gestion de portefeuille et instruments dérivés sur indices boursiers Conditions de non-arbitrage et évaluation des options Les stratégies de couverture d'un portefeuille d'actions Stratégie de dynamisation des performances IDENTIFICATION, EVALUATION, ET MANAGEMENT DU RISQUE DE TAUX D'INTERET Eléments de gestion obligatoire et produits dérivés de taux Les stratégies de protection contre le risque de taux d'intérêt Les opérations de dynamisation des performances |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| EG/2126 | Livre | Bibliotheque faculte economie gestion | Empruntable |
